Het Datawarehouse Arbeidsmarkt werd in 1999 opgezet in het kader van een Agora-project van de toenmalige Dienst voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), het huidige Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO). Dit project werd uitgevoerd door het huidige Steunpunt Werk van de KU Leuven en het huidige Centre METICES van de ULB.
Op vraag van een aantal socialezekerheidsinstellingen werd een datawarehouse gecreëerd waarin de administratieve data waarover zij beschikken permanent worden opgeslagen. De meerwaarde van dit datawarehouse ligt in de mogelijkheid tot koppeling van de databestanden van de deelnemende socialezekerheidsinstellingen.
Bij de start van dit project waren zes instellingen betrokken: het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW, het huidige FAMIFED), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO, daarna DIBISS en nu deel van de RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De Rijksregistergegevens worden aangeleverd door Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AD Statistiek).

Vanaf 2003 werd het aantal participerende instellingen sterk uitgebreid en werden sommige bronnen ook aangevuld met bijkomende informatie. Volgende instellingen leveren sindsdien eveneens data aan het DWH AM&SB: de FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ), het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO, nu samen met FBZ Fedris geworden), het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ, nu samen met FAO Fedris geworden), het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS, nu samen met RVP FPD geworden), de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI), de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP, nu samen met PDOS FPD geworden), de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB/ACTIRIS/Forem/ADG, het Rijksregister, SIGeDIS, het Vlaamse Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaamse Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), de Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) en de Conseil des Recteurs (CREF). Op die manier is het gezichtsveld van het Datawarehouse Arbeidsmarkt niet enkel beperkt tot de arbeidsmarkt, maar integendeel verruimd tot allerlei vormen van inactiviteit. De data van deze nieuwe bronnen zijn opgenomen vanaf het jaar 2003 (op enkele na, die in 2004 of 2005 van start gaan, of, in het geval van het VSB, in 2017).
Het jaar 2003 kan dus beschouwd worden als een scharniermoment in de geschiedenis van het Datawarehouse. Dit resulteerde in 2003 ook in een naamsverandering, namelijk van Datawarehouse Arbeidsmarkt naar Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB).

Het DWH AM&SB wordt ondersteund door het Steunpunt Werk van de KU Leuven, het Centre METICES van de ULB en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven. Deze ondersteuning is mogelijk dank zij een consortium van financierders, dat bestaat uit federale en regionale instellingen.